Đường MA trong chứng khoán là gì? Cách sử dụng & Ý nghĩa

Tại sao chúng ta cần tìm hiểu về các chỉ báo MA trong thị trường chứng khoán? Finhay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, cũng như cách sử dụng và ý nghĩa quan trọng của chúng. Đường MA là thuật ngữ quen thuộc với nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán, nhưng vẫn còn một số người chưa hiểu rõ và không biết cách áp dụng chúng vào phân tích đầu tư.

Đường MA trong chứng khoán là gì?

Vì vậy, Moving Average (MA) là một loại đường trung bình động đã được áp dụng để phản ánh sự thay đổi và chỉ báo xu hướng giá của các cổ phiếu trong một thời gian nhất định. Nhờ vào sự sử dụng của đường MA, nhà đầu tư có thể theo dõi các xu hướng giá đang diễn ra, bao gồm cả tăng/giảm hoặc không có xu hướng cụ thể.

Chỉ số đường trung bình chậm (MA) là một công cụ theo dõi diễn biến giá đã xảy ra trước đó. Thông thường, MA sử dụng một số tham chiếu phổ biến như 10 hoặc 20 ngày cho kì ngắn hạn, 50 ngày cho kì trung hạn và từ 100 đến 200 ngày cho kì dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MA không phải là chỉ báo chính xác hoàn hảo và luôn có thời gian chậm trễ nhất định so với giá, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn hạn.

Các đường MA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư tin dùng trong thị trường chứng khoán. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính hiệu quả của các tín hiệu mua-bán. Điều này cho thấy đường MA đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định chính xác.

3 Loại đường trung bình MA phổ biến trong chứng khoán

Hiện nay có nhiều loại đường MA, được sử dụng rộng rãi nhất là đường SMA, EMA và WMA.

SMA

SMA (Simple Moving Average) là chỉ số được tính bằng cách lấy trung bình cộng của các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.

SMA được tính bằng cách lấy tổng các giá trị P1, P2, … Pn chia cho số lượng phần tử n.

Trong đó P ứng với giá cả trong thời gian n, n được xác định trước.

Các đường trung bình SMA đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay:.

Sử dụng đường trung bình động dài hạn có chỉ số SMA; SMA.

Đường trung bình động MA được sử dụng trong thời gian trung hạn với chỉ số SMA.

Đường MA được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn với các chỉ báo SMA, SMA và SMA.

EMA

Công thức hàm mũ sẽ được áp dụng để tính toán Đường trung bình lũy thừa (EMA – Exponential Moving Average), tập trung vào biến động giá gần đây hơn. Do đó, EMA được xem là cực kỳ nhạy cảm với biến động ngắn hạn, giúp nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu bất thường nhanh chóng hơn so với SMA.

Để tính toán được đường EMA, cần phải thực hiện 3 giai đoạn: (Nguồn: không rõ)

Xác định đường trung bình động SMA.

Tính toán hệ số nhân bằng cách chia hệ số làm mịn cho trọng số đường EMA của lần tính trước đó.

Tính toán đường EMA.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng trực tiếp công thức sau đây:

(Nguồn: Giải thích Phân tích kỹ thuật của Martin J. Pring) Bằng cách sử dụng công thức Pt * k + EMAy * (1 – k), EMA có thể được tính toán như được đề cập trong tài liệu Phân tích kỹ thuật của Martin J. Pring.

EMAy là giá trị EMA của ngày trước và được tính bằng phương pháp kết hợp số ngày trong chu kỳ EMA và hệ số k=2/(số ngày trong chu kỳ EMA +1). Giá đóng cửa hôm nay được biểu diễn bằng Pt.

WMA

Phương pháp tính trung bình giá chủ yếu tập trung vào khối lượng giao dịch lớn và yếu tố chất lượng của dòng tiền được gọi là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA. Thay vì sử dụng phương pháp tính trung bình đơn giản, WMA đặc biệt quan tâm đến các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và tham số có tần số xuất hiện cao nhất.

Công thức tính trung bình trọng số động WMA là:

Công thức tính trung bình trọng số động WMA được tính bằng cách lấy tổng của sản phẩm giá trị tham số P và số ngày n trước đó, chia cho tổng các số từ 1 đến n, nhân với n và n+1, rồi chia cho 2.

Trong đó Pn được định nghĩa là giá cả trong một khoảng thời gian nhất định và n là thời gian đó.

Cách sử dụng đường MA trong phân tích chứng khoán

Để đầu tư chứng khoán hiệu quả, việc sử dụng đường trung bình động (Moving Average – MA) là cần thiết. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của chúng không phải là điều đơn giản. Các đường MA thường được áp dụng trong quá trình này.

Để chọn lựa đường MA phù hợp, hãy chú ý rằng đường MA có chu kỳ nhỏ sẽ bám sát giá và phản ứng nhanh hơn với biến động giá. Ngược lại, đường MA có chu kỳ lớn sẽ ít biến động hơn so với giá.

Sử dụng đường MA với giao dịch theo xu hướng

Khi đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước đó, nhiều người cho rằng đang có xu hướng giảm đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước đó, thì có thể chưa chắc xu hướng giảm đã kết thúc hoàn toàn. Có vài trường hợp biểu đồ giá liên tục giảm xuống thấp, sau đó tăng trở lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục giảm sâu hơn.

Bạn có thể phân tích xu hướng tiếp theo của thị trường bằng việc theo dõi đường trung bình động (MA) trong chứng khoán vào thời điểm hiện tại.

Nếu mức giá đang ở trên đường EMA 200 đang tăng, thị trường có xu hướng tăng dài hạn.

Thị trường đang có xu hướng tăng trong thời gian ngắn nếu giá vượt qua đường EMA 20 và tiếp tục tăng.

Nếu gặp một trong 2 tình huống trên thì nhà đầu tư có thể quyết định mua hoặc bán cổ phiếu để đạt lợi nhuận tối đa.

Kết hợp đường giá với đường MA

Sự kết hợp giữa tuyến đường MA và tuyến đường giá sẽ hỗ trợ cho việc dự đoán xu hướng thị trường chính xác hơn.

Khi giá cắt tăng hoặc điều chỉnh về các đường trung bình trên đường MA, đó là dấu hiệu xu hướng tăng của giá. Do đó, các nhà đầu tư nên mua ngay.

Các nhà đầu tư nên bán ngay khi giá giảm hoặc giá hồi về trung bình, nếu giá chạm đường MA dưới có tín hiệu xu hướng giảm.

Sử dụng đường MA xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ động

Các điểm ủng hộ và chống đỡ có thể dễ dàng được nhà đầu tư tìm thấy thông qua đường trung bình di động (MA). Khi thị trường đang tăng, đường MA trở thành mức hỗ trợ. Ngược lại, đường MA trở thành mức kháng cự nếu thị trường đang giảm.

Khi trào lưu tăng và giá chạm vào đường trung bình động, giá sẽ tăng thay vì giảm. Nếu giá phá vỡ đường trung bình động, đó là tín hiệu của sự đảo chiều và có nguy cơ giá giảm sâu hơn.

Sự giao cắt giữa các đường MA

Thông thường, chu kỳ dài hạn và ngắn hạn được áp dụng để xác định các đường trung bình động. Khi các đường trung bình động cắt nhau, điều này cho thấy có sự thay đổi trong xu hướng.

Tín hiệu Tăng trưởng được xác định khi đường MA ngắn cắt lên đường MA dài, được gọi là Golden Cross. Người đầu tư nên mua ngay tại điểm cắt hoặc khi mức giá chạm vào đường MA ngắn.

Nếu đường MA ngắn cắt xuống đường MA dài, tín hiệu Downtrend Death Cross sẽ được phát ra, vì vậy nhà đầu tư cần xem xét việc bán cổ phiếu sớm để tránh thiệt hại.

Sử dụng MA lựa chọn thị trường giao dịch

Việc tạo lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn lựa thị trường giao dịch. Nếu bạn tham gia vào thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh, cơ hội để mua vào – bán ra lãi sẽ cao hơn so với thị trường kém phát triển.

Để phân tích xu hướng của thị trường chứng khoán, ta có thể sử dụng đường trung bình động (Moving Average) và quan sát chiều dốc của nó. Nếu đường trung bình động càng dốc thì xu hướng của thị trường càng mạnh và ngược lại, nếu đường trung bình động nằm ngang thì xu hướng của thị trường càng yếu. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp này để đưa ra quyết định đầu tư.

Đường trung bình động (Moving Average – MA) vẫn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và cả tiền điện tử. Ví dụ, nếu bạn đang phân vân không biết nên đầu tư vào cặp tiền tệ nào trong thị trường ngoại hối, bạn có thể sử dụng đường trung bình động để so sánh các cặp tiền tệ. Nếu đường trung bình động của một cặp tiền tệ giảm, thì xu hướng của cặp đó có thể yếu hơn và bạn nên xem xét trước khi tham gia giao dịch cặp đó.

Lưu ý sử dụng đường MA hiệu quả trong phân tích kỹ thuật

Trong khi phân tích kỹ thuật, cần chú ý rằng nhiều nhà đầu tư trên thị trường đã sử dụng quá mức đường trung bình động MA vì tính hữu ích của nó. Họ quá phụ thuộc vào những kết quả mà đường trung bình động MA cung cấp.

Khi thời gian đo ngắn hơn, số ngày tính toán giá đóng cửa sẽ giảm, điều này sẽ dẫn đến kết quả thu được không đủ dữ liệu đại diện cho xu hướng và phản ánh xu hướng thường bị sai sót.

Khi đi qua nhiều phân đoạn giá tăng/giảm trong quá khứ, biến động giá sẽ hội tụ với nhau, dẫn đến chu kỳ kéo dài hơn. Điều này cũng làm cho đường trung bình động trở nên trơn tru hơn. Tuy nhiên, khi càng xa khỏi đường giá, xu hướng xác định lại trở nên khó khăn hơn.

Một số đề xuất cho nhà đầu tư là việc chọn chu kỳ đường trung bình di chuyển có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả phân tích cuối cùng.

Trong tương lai, nên lựa chọn đường MA hoặc MA để đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian trung bình, lựa chọn đường SMA là phù hợp.

(Trong thời gian ngắn, tốt nhất là sử dụng các chỉ báo đường trung bình động SMA.)

Hy vọng rằng các thông tin trên sẽ hỗ trợ bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về cách sử dụng và tầm quan trọng của đường trung bình di động (MA) trong đầu tư chứng khoán. Những điều này là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận. Tóm lại, đó là những thông tin quan trọng về các đường MA.